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옐로카드 받은 농협은행, 대출 리스크 관리 문제없나

이상징후 모니터링 및 포트폴리오 관리 강화 추진

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▲ NH농협은행 본사. 출처=NH농협은행

[이코노믹리뷰=금교영 기자] NH농협은행이 각종 대출 리스크 관리 강화와 관련해 금융당국의 경영유의·개선조치를 받은 것으로 드러났다. 올해 들어 은행권의 대출이 급증하면서 어느 때보다 리스크 관리가 강조되고 있어 적절한 대책이 요구된다.

경영유의사항 23건, 개선사항 32건… 대출 리스크 관련 다수

15일 금융감독원 경영유의사항 등 공시에 따르면 금융당국은 지난 6월 말 농협은행에 경영유의사항 23건, 개선사항 32건을 통보했다. 이는 2018년 말 이뤄진 농협은행에 대한 종합검사 결과에 따른 조치다.

특히 여러 부문에 대한 지적사항 중 대출 리스크 관리 강화 필요성이 다수 제기됐다. 검사 시기는 과거지만 올해 들어 은행권의 대출 급증과 더불어 리스크 관리 중요성이 강조되고 있다는 점에서 연관성이 크다.

종합검사 결과 농협은행은 ▲가계대출에 대한 선제적 리스크관리 강화 ▲거액여신에 대한 총 익스포져(T/E)한도 리스크 관리 강화 ▲부실가능기업에 대한 여신 사후관리 강화 ▲타금융기관 대환대출 리스크 관리 강화 ▲집단성 소호대출 리스크 관리 강화 ▲농업정책자금 여신심사 및 사후관리 강화 등을 경영유의사항으로 지적받았다.

개선사항에도 ▲개인사업자대출의 편중리스크 관리체계 미흡 ▲농협계열 기업의 T/E 조정한도 전결권 불합리 ▲조기경보기업의 신용평가 및 신용감리체계 불합리 등 대출 관련 사안이 여럿 포함됐다.

경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치다. 법규위반은 아니지만 개선이 필요하다는 의미로 해당 금융사는 일정기간 이내에 개선·대응 방안을 마련해 금융당국에 제출해야 한다. 특별한 사유가 없는 한 개선안 제출 기한은 개선사항은 3개월, 경영유의사항은 6개월 이내다.

개선안 제출 기한 임박…건전성 비상관리 실시중

농협은행은 예정대로라면 이달 안에 개선사항에 대한 개선안을 제출해야 한다. 대출 리스크 관리에 대한 개선사항도 포함된다.

금감원은 농협은행의 개인사업자 대출 편중리스크 관리체계 미흡을 지적했다. 은행은 ‘개인사업자 여신심사 가이드라인’ 제14조에 의거 개인사업자 대출에 대해 법인대출과 별개의 관리업종(경기민감업종)별 한도를 설정해 관리해야 한다.

농협은행은 검사 당시인 2018년 9월말 기준 개인사업자 대출 잔액이 최근 3년간 지속 증가했으며 순증액이 연간 관리계획을 크게 초과했다. 그뿐만 아니라 대출이 경기민감업종에 집중돼 경기하락시 부실화 가능성이 컸다. 그러나 농협은행에는 업종별 한도관리 기준이 부재하고 전산통제 기능도 없었다.

농협은행의 개인사업자 대출은 검사 이후에도 계속 늘고 있으며 증가폭은 더욱 확대된 것으로 나타났다.

조기경보기업에 대한 관리도 소홀했다. 은행은 관찰, 주의 판정을 받은 조기경보기업에 대해서는 수시 신용평가 등을 통해 채무상환능력 변동 상황을 점검해 인지된 리스크 요인을 신용평가에 적절히 반영하는 등의 조치를 취해야 한다.

그러나 농협은행은 조기경보기업의 예상부도율 수준에 비해 실제 신용등급을 상위등급으로 평가한 차주 비중이 31%나 됐다. 재평가 시 기존 신용등급을 유지하거나 오히려 상향하는 등 리스크 수준을 과소평가했다는 지적이다.

신용등급을 상향 조정한 차주 비중도 높은 수준이었다. 이에 조기경보모형에서 주의 판정된 기업 중 여신규모가 일정금액 이상인 차주의 모형등급 상향시에는 신용감리협의회에서 전결하도록 감리체계를 개선할 것도 권고했다.

농협계열 기업의 총 익스포져(Total Exposur, T/E) 조정한도를 금액에 관계없이 리스크관리부장 전결로 부여한 것은 불합리하다는 지적도 받았다. 이들 기업이 신용등급 악화 등으로 산출한도가 축소되더라도 농협경제지주의 지원가능성 등을 사유로 객관적 산출근거 없이 조정한도를 과다 부여할 소지가 있다는 점 때문이다.

기업 차주의 T/E 한도 초과를 통제하지 않을 경우 경기하락시 재무상태 악화 등으로 인해 거액의 부실이 발생할 가능성이 있다.

대손충당금 산정을 위한 리스크요소 산정 과정에서 문제점도 발견됐다. 개별평가 대상차주 중 50%에 대해 여신을 취급한 영업점에서 개별평가를 실시해 과소 적립 등 이해상충 발생 소지가 있다는 지적이다. 이로 인해 충당금 산정 오류가 지속 발생했으며, 평가부서(여신관리부)와 검증부서(신용감리부)간 역할 및 기능이 명확하지 않아 대손충당금 적립의 적정성 검증을 소홀히 했다며 개선을 요구했다.

이외에도 농협은행은 신용위험가중자산(RWA) 산출·관리 절차 미흡, 관계형금융 관련 리스크관리 미흡 등의 개선사항도 통보받았다.

농협은행 관계자는 “개선안과 관련한 개별적인 내용을 각각 밝히기는 어렵다”며 “전반적으로는 대출 관련 이상징후·취약부문 상시 모니터링 및 분석, 포트폴리오 관리 강화 등 건전성 비상관리를 추진하고 있다”고 말했다. 

이어 “특히 코로나19 관련 영향산업과 경기둔화로 인한 취약부문 선정해 여신 증감 및 연체율 추이 등을 관찰해 관련부서와 공유하고, 여신지원이 특정산업에 편중 되지 않도록 노력하고 있다”면서 “국내외 경기민감자산에 대한 자체점검, 위기단계별 사전 대응체계도 마련중이다”라고 덧붙였다. 

금교영 기자 kumky@econovill.com

기사승인 2020.09.15  14:39:42

<경제를 리뷰, 미래를 본다 © 이코노믹리뷰 무단전재 및 재배포금지>

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